Utvecklat av John Ehlers är MESA Adaptive Moving Average en teknisk trend-indikator som enligt sin skapare anpassar sig till prisrörelsen baserat på fasförändringen av fasen, mätt av Hilbert Transform Discriminator. Denna anpassningsmetod har ett snabbt och ett långsamt rörligt medel så att det sammansatta rörliga medlet snabbt svarar på prisändringar och håller medelvärdet tills nästa bar8217 stängs. Ehlers konstaterar att eftersom den genomsnittliga nedgången på8217 är långsam, kan du skapa handelssystem med nästan whipsaw-free trades. Nedan kan du se indikatorn ritad i en handelsplattform. Diagramkälla: VT Trader I grunden ser indikatorn ut som två glidande medelvärden, men i stället för att böjas kring prisåtgärden, flyttar MESA Adaptive MA i trappan som prisspåren. Det producerar två utgångar, MAMA och FAMA. FAMA (Följande adaptivt rörande medelvärde) är ett resultat av att MAMA appliceras på den första MAMA-linjen. FAMA synkroniseras i tid med MAMA, men dess vertikala rörelse kommer med en fördröjning. Således övergår de två don8217t-korsningen om inte en stor förändring i marknadsriktningen uppstår, vilket resulterar i ett glidande medelvärdeöverföringssystem som är praktiskt taget fritt från whipsaw-handelar, enligt Ehlers. MESA Adaptive Moving Average används som ersättning för traditionella glidande medelvärden. Som sådan kan MAMA och FAMA handlas precis som vanliga glidande medelvärden. För det första fungerar de som starka stöd - och motståndsområden och priset kommer tenderar att återfå dem vid kontakt. Detta gör pullbacks till MAMA och FAMA lämpliga med trendregistreringsområden. För det andra är övergångar mellan MAMA och FAMA, som liknar ett gyllene eller dödskors, också allmänt handlade. När MAMA korsar FAMA underifrån och kanter högre betyder det att marknaden sannolikt fortsätter att gå upp och generera en köpsignal. Omvänt, när MAMA korsar FAMA ovanifrån och kanterna sänker, innebär det att marknaden är kantad och sannolikt fortsätter att göra det, vilket genererar en kort inmatningssignal. MESA Adaptive Moving Average kan, precis som traditionella glidande medelvärden, användas som en fristående indikator, men också i kombination med andra indikatorer, som typiskt kombineras med SMA och EMAs för att förbättra ditt beslutsfattande. Binary Tribune grundades 2013 och syftar till att ge sina läsare noggrann och faktisk finansiell nyhetsdekning. Vår hemsida är inriktad på stora segment i finansmarknadslagret, valutor och råvaror och en interaktiv fördjupad förklaring av viktiga ekonomiska händelser och indikatorer. Finansiell riskupplysning BinaryTribune ansvarar inte för förlust av pengar eller skada som orsakas av att förlita sig på informationen på denna webbplats. Handelskurser, lager och råvaror på margin ger hög risk och kan inte vara lämpliga för alla investerare. Innan du bestämmer dig för handel med utländsk valuta bör du noggrant överväga dina investeringsmål, nivå av erfarenhet och riskappetit. Cookies policy Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen och att känna dig bättre. Genom att besöka vår hemsida med din webbläsare för att tillåta cookies godkänner du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår sekretesspolicy. Kopiera Copyright 2017 mdash Binär Tribune. All Rights ReservedTrading Software Ehlers MESA Adaptive Moving Average (MAMA och FAMA) Utdrag ur artikeln med titeln "Mesa Adaptive Moving Average" av John F. Ehlers i september 2001 utgåva av Technical Analysis of Stocks och Commodities magazinehellip ldquoThe MESA Adaptive Moving Average (MAMA) Anpassar sig till prisrörelsen baserat på fasfrekvensen, mätt av Hilbert Transform Discriminator (Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine, december 2000). Denna metod har ett snabbt angreppsmedel och ett långsamt sönderfallsmedel så att sammansatta medelhastigheter snabbt bakom prisförändringar och håller medelvärdet tills nästa spärr inträffar. rdquo För en mer detaljerad beskrivning av MESA Adaptive Moving Average, hänvisas till ovan nämnda artikel. Ehlers MESA Adaptive Moving Average kan användas istället för traditionella glidande medelvärden. Vänligen se Moving Average-indikatorn för ytterligare detaljer. Dessutom kan korsningen av MAMA - och FAMA-linjerna användas för att generera köp - och säljsignaler. När MAMA korsar över FAMA ges en köpsignal. Alternativt, när MAMA korsar under FAMA ges en säljesignal. Materialen som presenteras på denna webbplats är enbart för informationsändamål och är inte avsedda som investering eller handelsrådgivning. Föreslagna läsningsmaterial skapas av utomstående parter och återspeglar inte nödvändigtvis åsikter eller representationer från Capital Market Services LLC. Mer information finns på vår sida för riskinformation. Riskfriskrivning: Online Forex Trading har hög risk för ditt kapital och det är möjligt att förlora hela din investering. Spekulera bara med pengar du har råd att förlora. Forex trading kanske inte är lämplig för alla investerare. Se därför till att du fullt ut förstår riskerna och söka självständig rådgivning om det behövs. TRADING TECHNIQUES Phasors Set on quotNewquot MESA Adaptive Moving Averages Vad händer om du kombinerar kraften i maximal entropyspektralanalys med Hilbert Omvandlar förmåga att urskilja fasbyte. T he Mesa adaptive moving average (MAMA) anpassar sig till prisrörelsen på ett nytt och unikt sätt. Anpassningen baseras på fasfrekvensändringen, mätt av Hilberttransformdiskriminatorn jag beskrivit i mitt december 2000 SampC-artikel. I den artikeln härledde jag Hilberttransformen, som genererar de reella och imaginära komponenterna från den analytiska prisvågformen. Arktangenten för förhållandet mellan den imaginära komponenten och den riktiga är fasvinkeln vid en given tidpunkt. Eftersom summeringen av deltafaserna från bar till bar når 360 grader, avslutar en cykel, beräknar Hilbert-diskriminatorn den dominerande cykeln på basis av medelfasdifferentialen. Fördelen med denna anpassningsmetod är att den har ett snabbt angreppsmedel och ett långsamt sönderfallsmedel så att kompositgenomsnittet snabbt springer efter prisförändringar och håller medelvärdet tills nästa spärrhake uppträder. Ratcheting hänvisar till den korta tidskonstanten efter kommandot som tillåter det adaptiva glidande medlet att närma sig prisvärdet därefter, rör sig det rörliga medelvärdet långsamt med pris tills nästa kommando det mottar för att tillämpa det snabbare glidande medlet. Ratcheting ger det adaptiva glidande medlet ett utseende. Kombinationen av snabb attack och långsamt förfall är som ett elektroniskt prov och hållkrets - det adaptiva rörliga medlet rör sig snabbt mot det aktuella priset vid kommandot och håller i huvudsak det värdet eller följer långsamt priset tills nästa kommando kommer fram . FIGUR 1: MAMAFAMA. MAMA (röda) spår kostar tätt. Korsningen av MAMA och FAMA är en bra trendsignal. Handlingen av MAMA visas i Figur 1. Eftersom den genomsnittliga nedgången är långsam kan jag bygga handelssystem som är praktiskt taget fria från whipsaw-branscher. Utgångspunkten för MAMA är ett konventionellt exponentiellt glidande medelvärde (EMA). Ekvationen för en EMA skrivs som: där a är mindre än 1 På vanlig engelska skapas EMA genom att ta en bråkdel av det aktuella priset och lägga till en minus den fraktionen gånger det tidigare värdet av EMA. Ju större värdet av a (alpha), desto mer mottagligt blir EMA till det aktuella priset. Omvänt, om a blir mindre, är EMA mer beroende av tidigare värden av genomsnittet snarare än det nuvarande priset. Ett sätt att göra en EMA-adaptiv är därför att variera värdet av a enligt någon oberoende parameter. Det Kaufman-adaptiva glidande medlet (KAMA) och det variabla index-dynamiska medelvärdet (VIDYA) som infördes av Tushar Chande använder både variationen i priser eller volatilitet som grund för deras anpassningar. . Fortsatt i september 2001-utgåvan av Teknisk Analys av STOCKS amp Commodities John Ehlers är president för Mesa Software och en frekvent bidragare till STOCKS amp COMMODITIES. Han pionierade Mesa-algoritmen för att mäta marknadscykler. Denna artikel anpassades från Rocket Science för handlare från John Wiley ampsons. Ehlers kan nås via sin webbplats på mesasoftware. Utdrag ur en artikel som ursprungligen publicerades i september 2001 av teknisk analys av STOCKS amp COMMODITIES tidningen. Alla rättigheter förbehållna. Kopia Copyright 2001, Technical Analysis, Inc. JOHN EHLERS INDIKATORER: Jag har sammanställt de flesta av indikatorerna på denna sida från Ehlers böcker. Vissa justeringar har gjorts för tydlighet eller för att få dem att fungera ordentligt. De har alla verifierats i TradeStation men inga garantier för perfektion eller korrekt funktionalitet är underförstådda. MESA-formel (Maximum Entropy Spectral Analysis) som används i många av dessa indikatorer, har ursprungligen utvecklats för att tolka seismografisk information för oljeprospektering. De har anpassats här för att mäta marknadscykler - de producerar högupplösta utgångar med exceptionellt korta mängder information, en idealisk kombination för marknadsvärdering. MAMA FAMA-indikator. - MAMA står för MESA Adaptive Moving Average (Det har också kallats Mor of All Moving Average). Detta är en MA som anpassar sig till uppdateringscykler och är mycket robust - Jag planerar att införliva den i några strategier snart. Fisher Transform Indicator. Detta är en mycket snabb crossover trade trigger-indikator och används i kombination med ett bra trendverktyg är det förutsägbart och kan tillämpas i strategier (snart kommer). I jämförelse med MACD eller andra crossover-indikatorer är Fisher Transform klart överlägsen och aktuell. Instantaneous Trend Indicator (iTrend): Trendindikator med nästan nolllagring och ungefär samma utjämning som EMA. Handelssignaler genereras genom korsning av triggerlinjen och iTrend-linjen. Centrum för Gravity Indicator. En annan Ehlers-oscillator - jag har inte experimenterat mycket med den här - kan kräva en ytterligare trendindikator som hjälper till att fungera bäst - gör din egen testning. Cyber Cycle Indicator. En tidig Ehlers indikator som försöker mäta marknadscykler. Cykelmåttindikator. Samma som cykelperioden indikator. En annan cykelmätningsindikator, mer robust än den ovan, men med endast en linje - inga övergångar. Fisher Cyber Cycle Indicator. En cykelmätningsindikator med en Fisher Transform modifikation. Relativt Vigor Index. Konceptet RVI är att priserna stänger högre än de öppnas i mkts och v. v. I ner mkts. RVI är en oscillator där rörelsen normaliseras till varuområdet för varje stapel. Det använder fyra-bar symmetriska FIR lag-avbrytande filter för att producera en läsbar indikator. Stokastisk CG Oscillator. Rev.100108 Flera indikatorer har modifierats med en stokastisk algoritm. I vissa fall förbättras prestanda men inte signifikant. Fisher Stokastisk CG Oscillator. Fisher Stochastic CG-indikatoroscillatorn liknar den stokastiska CG-oscillatorn men med skarpare omkastningar och ibland tidigare signaler. Stokastiskt RVI-index. Rev.100108-Konceptet RVI är att priserna stänger högre än de öppnas i mkts och v. v. I ner mkts. RVI är en oscillator där rörelsen normaliseras till varuområdet för varje stapel. Det använder fyra-bar symmetriska FIR lag-avbrytande filter för att producera en läsbar indikator. Dessa adaptiva indikatorer är mer mottagliga än deras statiska (icke-adaptiva) motsvarigheter. De är avsedda att eliminera fördröjning. Sinusvågen (kommer snart) är tänkt att vara prediktiv. Sine Wave Indicator. Postat 82708 - Den här indikatorn försöker bestämma den aktuella fasen av den cykel du befinner dig i, har en fördel jämfört med andra oscillatorer som RSI och Stokastiska eftersom det förutser istället för att vänta på bekräftelse. SW ger in och ut-signaler 116: e av en cykelperiod före cykelvridpunkten och ger sällan falska whipsaw-signaler när marknaden är i ett trendläge.
Comments
Post a Comment